或る大学院生のメモ帳: SUR Estimator

2012年3月20日火曜日

SUR Estimator

$\140dpi \displaystyle \hat\beta = \Big( X'(\hat\Sigma^{-1}\otimes I_T) X \Big)^{\!-1} X'(\hat\Sigma^{-1}\otimes I_T)\,y$

http://en.wikipedia.org/wiki/Seemingly_unrelated_regressions

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